Inférence, en statistique, le processus de tirer des conclusions sur un paramètre que l'on cherche à mesurer ou à estimer. Souvent, les scientifiques ont de nombreuses mesures d'un objet - disons, la masse d'un électron - et souhaitent choisir la meilleure mesure. Une approche principale de l'inférence statistique est l'estimation bayésienne, qui incorpore des attentes raisonnables ou des jugements antérieurs (peut-être basés sur des études antérieures), ainsi que de nouvelles observations ou résultats expérimentaux. Une autre méthode est l'approche de vraisemblance, dans laquelle les «probabilités a priori» sont évitées en faveur du calcul d'une valeur du paramètre qui serait le plus «susceptible» de produire la distribution observée des résultats expérimentaux.
économie: méthodes d'inférence
Si la science économique n'est pas basée sur des expériences de laboratoire (comme le sont les sciences «dures»), alors comment les faits sont-ils établis? Simplement
Dans l'inférence paramétrique, une forme mathématique particulière de la fonction de distribution est supposée. L'inférence non paramétrique évite cette hypothèse et est utilisée pour estimer les valeurs des paramètres d'une distribution inconnue ayant une forme fonctionnelle inconnue.
